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高特尔咨询Edward Xin辛保君

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据此你可以发大财了:从股指暴跌了解交易规则,介绍交易系统  

2015-04-01 10:53:55|  分类: 交易系统 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  交易系统是一套完善的交易规则,交易规则应当是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的内容一般包括:

(1)市场分析——买卖什么。合约选择

(2)时机选择——何时买卖。交易信号问题

(3)风险控制——何时止损。交易仓位与止损

(4)持仓时间——何时退出。离场信号

(5)资金管理——买卖多少。仓位

(6)交易心态——性格经验。时间周期,分析时间框架


2015年3月31日,股指主力合约IF1504全天走出了跳空高开低走,填补缺口后继续下行,上午尾盘及下午两点前在4124-4145区间横盘90分钟,下午14:12又放量突破下行,十分钟狂跌107个点最低到4009。

下图为3分钟K线图:

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市场价格行为包容一切、价格以趋势方式演变以及历史会重演构成了技术分析的理论基础。交易系统研究纯粹建立在技术分析的基础上建立,不考虑基本面因素。

自上午11:14分到下午14:12在上午下跌后横盘近90分钟。

假设操盘人员上午没有操作,下午等待、捕捉信号进场。
如下图,下午14:12分向下突破盘整1分钟K线收于4116.2时同时已经满足如下四个条件:

下图为1分钟K线图:

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1:均线发散空头有序排列;

2:技术指标MACD死叉且进入零轴下方;
3:成交放量;
4:向下突破盘局。
这四个条件都可以自成交易系统的进场卖出信号,同时,市场也确实会有散户或者机构投资者选择其中一种或多种信号进场交易,而整个市场就会形成一种合力,所以导致在突破之后演绎出十分钟内快速下跌107个点的疯狂行情。
这种多重信号指向一个交易方向的现象,我们称为共振现象,共振现现以后大多有交易成功率高行情运行快时间短的特征所以也正是做日内T+0交易的最佳时机。

所以14:12分,在1分钟K线向下突破盘整收于4116.2时是一个绝佳进场时机。进场后设置10个点止损,如果价格反相运行10个点就止损认赔离场,相反如果没有扫止损只要不符合离场条件就一直持有。

既然在下跌行情中正确的选择了做空,剩下的就是等待交易系统的离场信号,也就是买入平仓的信号。

根据技术分析的理论,买入的信号可以有早晨之星、看涨反击线、三白兵、指南针、双底形态、均线金叉、指标金叉等。

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假设经过大量历史数据研究,1分钟K线向上突破并收于20周期均线上方作为离场信号的话,只要1分钟K线价格一直在20周期均线下方运行,就一直持有,那么离场的时机就应该是14:39.当时的1分钟K线收盘价收在4052点。
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按此系统条件,则在本次交易中,1手股指的盈利状况为:

(4116.2-4052.0)*300=19,260元

扣除手续费万分之0.35,为:

(4116.2+4052.0)*300*0.035‰=85.76≈86

实际利润:19260-86=19,175元。

为了捕捉日内秒杀快速行情,在实战交易中,有的操盘手会在既有交易系统离场信号基础上设置一个大幅盈利自动离场的条件,比如设置为当盈利98个点后自动离场。

如此,交易系统就有了两个离场条件:

 1分钟K线向上突破并收于20周期均线上方离场;

  进场后盈利幅度达到98个点后离场。

如果您再考虑到风控的止损策略,等于又有了第3个离场条件:

 价格上涨(反向运动)10个点离场。

系统把条件设置好以后,以上三个条件无论先达到那个条件,交易就离场。

如此,按此系统运行,一次交易最大的风险就是10个点,如果没有止损到那么盈利有市场说了算,可能是98个点,也可能是达到条件 时候的点。

如果是完整按此系统运行,实际的盈利就应该是盈利98个点,以进场做空的位置4116.2计,到98个点时候股指价格在4018.2,实际这波秒杀的行情最低点曾达到4009。

实际盈利

98*300=29,400元

手续费

(4116.2+4018.2)*300*0.035‰=85.41≈85

净利润

29,400-85=29,315元

资金管理:

按目前13%保证金计:1手股指开仓至少需要保证金

4116*300*13%=160,524元

100万资金计,可开仓2-6手,稳健的操作初次开仓2手,盈利适当考虑加仓1手,加仓部分拒绝回撤。

一个交易系统主要考盈亏比成功率两项因素

如果系统测试证明可以稳定的做到亏小赚大,而且有不少于50%的成功率,那么运行这个系统就可以稳定盈利。

国内有些高手在实盘交易中成功率不到40%,却可以获得数倍乃至数十倍的年收益率。充分的说明了一点交易是一个试错过程,交易过程的亏损是盈利所必要的损耗,是为了获得盈利而支出的必要的成本。


备注:交易系统论述没考虑价格按市价执行的市场波动的滑点因素,实际执行中根据行情大小会略有出入。

   


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按此系统条件,则在本次交易中,1手股指的盈利状况为:

(4116.2-4052.0)*300=19,260元

扣除手续费万分之0.35,为:

(4116.2+4052.0)*300*0.035‰=85.76≈86

实际利润:19260-86=19,175元。

为了捕捉日内秒杀快速行情,在实战交易中,有的操盘手会在既有交易系统离场信号基础上设置一个大幅盈利自动离场的条件,比如设置为当盈利98个点后自动离场。

如此,交易系统就有了两个离场条件:

 1分钟K线向上突破并收于20周期均线上方离场;

  进场后盈利幅度达到98个点后离场。

如果您再考虑到风控的止损策略,等于又有了第3个离场条件:

 价格上涨(反向运动)10个点离场。

系统把条件设置好以后,以上三个条件无论先达到那个条件,交易就离场。

如此,按此系统运行,一次交易最大的风险就是10个点,如果没有止损到那么盈利有市场说了算,可能是98个点,也可能是达到条件 时候的点。

如果是完整按此系统运行,实际的盈利就应该是盈利98个点,以进场做空的位置4116.2计,到98个点时候股指价格在4018.2,实际这波秒杀的行情最低点曾达到4009。

实际盈利

98*300=29,400元

手续费

(4116.2+4018.2)*300*0.035‰=85.41≈85

净利润

29,400-85=29,315元

资金管理:

按目前13%保证金计:1手股指开仓至少需要保证金

4116*300*13%=160,524元

100万资金计,可开仓2-6手,稳健的操作初次开仓2手,盈利适当考虑加仓1手,加仓部分拒绝回撤。

一个交易系统主要考盈亏比成功率两项因素

如果系统测试证明可以稳定的做到亏小赚大,而且有不少于50%的成功率,那么运行这个系统就可以稳定盈利。

国内有些高手在实盘交易中成功率不到40%,却可以获得数倍乃至数十倍的年收益率。充分的说明了一点交易是一个试错过程,交易过程的亏损是盈利所必要的损耗,是为了获得盈利而支出的必要的成本。


备注:交易系统论述没考虑价格按市价执行的市场波动的滑点因素,实际执行中根据行情大小会略有出入。

   


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(4116.2-4052.0)*300=19,260元

扣除手续费万分之0.35,为:

(4116.2+4052.0)*300*0.035‰=85.76≈86

实际利润:19260-86=19,175元。

为了捕捉日内秒杀快速行情,在实战交易中,有的操盘手会在既有交易系统离场信号基础上设置一个大幅盈利自动离场的条件,比如设置为当盈利98个点后自动离场。

如此,交易系统就有了两个离场条件:

 1分钟K线向上突破并收于20周期均线上方离场;

  进场后盈利幅度达到98个点后离场。

如果您再考虑到风控的止损策略,等于又有了第3个离场条件:

 价格上涨(反向运动)10个点离场。

系统把条件设置好以后,以上三个条件无论先达到那个条件,交易就离场。

如此,按此系统运行,一次交易最大的风险就是10个点,如果没有止损到那么盈利有市场说了算,可能是98个点,也可能是达到条件 时候的点。

如果是完整按此系统运行,实际的盈利就应该是盈利98个点,以进场做空的位置4116.2计,到98个点时候股指价格在4018.2,实际这波秒杀的行情最低点曾达到4009。

实际盈利

98*300=29,400元

手续费

(4116.2+4018.2)*300*0.035‰=85.41≈85

净利润

29,400-85=29,315元

资金管理:

按目前13%保证金计:1手股指开仓至少需要保证金

4116*300*13%=160,524元

100万资金计,可开仓2-6手,稳健的操作初次开仓2手,盈利适当考虑加仓1手,加仓部分拒绝回撤。

一个交易系统主要考盈亏比成功率两项因素

如果系统测试证明可以稳定的做到亏小赚大,而且有不少于50%的成功率,那么运行这个系统就可以稳定盈利。

国内有些高手在实盘交易中成功率不到40%,却可以获得数倍乃至数十倍的年收益率。充分的说明了一点交易是一个试错过程,交易过程的亏损是盈利所必要的损耗,是为了获得盈利而支出的必要的成本。


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辛老师说交易投资理财课堂,传递正确投资理念,把握财富商机。高大上投资理财会课程,逻辑清晰、深入浅出、通俗易懂、唯美图文、资深高级培训师历多年心血打造。现场授课广受好评。现货黄金、股指期货开户的本埠(上海)客户,免费获得上门一对一辅导课程,分析交易技术、构建交易系统,严格按系统操作,小资金年化收益70%水到渠成,不走弯路,一步到位、直达成功!


 
 
 
  
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